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移動平均線 (Moving Average)

移動平均線:

移動平均線有很多不同計算方法,例如簡單移動平均線(simple),指數移動平均線(exponential)等等, 但以簡單移動平均線最為普遍。重要的簡單移動平均線有:

10天平均線,20天平均線,50天平均線,250天平均線(牛熊平均線)

用途:

1) 趨勢訊號:

1.1) 當移動平均線向上移動,趨勢可以理解為向上,平均線上升斜度越大,上升動力越強。(圖一)
1.2) 當移動平均線向下移動,趨勢可以理解為向下,平均線下跌斜度越大,下跌動力越強。(圖二)
1.3) 當價位在移動平均線之上,趨勢可以理解為向上。(圖一)
1.4) 當價位在移動平均線之下,趨勢可以理解為向下。(圖二)

圖一:上升趨勢

2) 建立交易系統:

2.1) 當短期移動平均線向上穿長期移動平均線,趨勢可以理解為向上。
       例如,10天平均線上穿20天平均線(圖一)
2.2) 當短期移動平均線向下穿長期移動平均線,趨勢可以理解為向下。
       例如,10天平均線下穿20天平均線(圖二)

3) 支持阻力位:

3.1) 在一個上升趨勢中,價位總會有調整,而一條正在上升中的移動平均線會提供支持。(圖一)
3.2) 相反,在一個下跌趨勢中,價位總會有反彈,而一條正在下跌中的移動平均線會提供阻力。(圖二)

圖二:下降趨勢

因應持貨時間的需要,可以選擇適合的移動平均線來運用。

即市:5分鐘,15分鐘,30分鐘
超短線:5-13 日
短線:14-25 日
中線:50-100 日
長線:100-200 日

好處:

1) 辨認趨勢。(圖一)
2) 提供支持或阻力位。(圖一)(圖二)

不足之處:

1) 滯後訊號,交易系統基建於移動平均線是不會有太大機會在高位沽貨或在低位買貨。(圖二)
2) 市場大部份時間都在窄幅波動或在某一個範圍波動,在這些牛皮市況中,
    移動平均線交易系統會不適用, 因為沒有明顯趨勢,系統凖確度會下降。(圖三)
3) 移動平均線是需要配合其它技術分析訊號一起運用才會有理想效果。

圖三:窄幅波動

Metastock 移動平均線交易系統:

程式擧例:

發出訊號條件:當10天線上越20天線三天内,三日收市價都收在10天線之上
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10MA:=Mov(Close,10,S);
20MA:=Mov(Close,20,S);
BarsSince(Cross(10MA,20MA))>=1 AND BarsSince(Cross(10MA,20MA))<=3 AND
Close>10MA AND Ref(Close,-1)>Ref(10MA,-1) AND Ref(Close,-2)>Ref(10MA,-2);
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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